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郑糖增仓下跌 看涨期权普跌

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日期:2019-06-29 11:29

郑糖增仓下跌 看涨期权普跌

  白糖期权主力合约概览:白糖期权SR809看涨期权C看跌期权P成交量日增仓涨跌幅收盘价行权价收盘价涨跌幅日增仓成交量88+%+%+8923036898+%+%+%+%+54822  行情介绍和分析  今日白糖期货合约SR809增仓下跌,收报5115元/吨,跌幅为%,成交量为万手,持仓量为万手,日增仓24192手。 近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为%、%、%和%。

  6月28白糖期权成交量万手(按双边计算,下同),持仓量万手,成交额万元。 成交量和持仓量的PC-Ratio分别为和,从成交量来看投资者偏好看涨期权,从持仓比率来看后市依然偏悲观。

从持仓分布来看,看涨期权在6000有最大持仓量,显示此处存压力;看跌期权在5100有最大持仓量,显示此处有较强支撑。 整体上,九月合约和一月合约成交量分别占所有合约的%和%,持仓量占比分别为%和%。 白糖期货SR809所对应的期权合约系列成交量最大,流动性最好。

  受标的白糖期货1809合约增仓下跌影响,看涨期权普跌、看跌期权普涨。

看涨期权中,SR809-C-5200领跌,跌幅达-%,SR809-C-5300次之,为-%;看跌期权中,SR809-P-4700领涨,涨幅达+%,SR809-P-4800次之,为+%。 SR809系列平值期权隐含波动率收于%,较前一交易日小幅上升。   郑糖1809开盘震荡下跌,贴近布林下轨下行;日线级别看,MACD处于0轴下方,绿柱小幅下降,KDJ指标死叉向下,后续仍有下跌可能。

国际方面,缅甸出口糖大幅增速,国内缅甸走私糖预期提高,6月预估走私糖数量在15万吨左右。 国内方面,上周末国内降准、7月3日于昆明市召开食糖产销形势分析会将澄清对市场不利的传闻有利糖市。 但糖会难有实质性政策落地,在夏季糖需求高峰仍未到来、产区现货压力难以化解环境下,短期郑糖上涨空间有限,当前仍处于区间震荡。

盘面短线参考5110-5125元/吨区间内逢高做空,止损5130元/吨,新进空单日内操作为主,不宜过分追低。

期权操作上,方向性策略:逢高构建熊市看跌期权组合,即买入SR809P5100,同时卖出SR809P5000。 波动率策略:波动率短期维持震荡,注意九月和一月份之间不合理期限结构,新单暂时观望或择机构建日历价差组合套利操作。

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